주식투자 ETF로 시작하라(2)

 

ETF를 활용한 단기 트레이딩 아이디어   +요약  -. 시장의 움직임이 급격한 단기적인 타이밍에 추세의 방향으로 진입하여 짧은 시세를 취하는 트레이딩 방법을 변동성 돌파 전략이라고 한다.  -. 레버리지 ETF를 이용한 변동성 돌파 단타 전략으로 장기적으로 수익이 나는 단기매매 전략을 구사할수있다.   + 규칙(of 래리 윌리엄스)  1) 일봉기준  range계산 : 전일 고가 - 전일 저가  2) 매수 : 당일장중가격 > 당일시가+전일Range → 돌파시점에 시장가 매수  3) 매도 : 다음날 시가에 청산

 

책에 나온 단기 전략을 통해 ETF (지수연동?) 된 거래 전략을 백테스트 해보았다.

 

수익률이 잘나온다(2008년부터..)

TIGER200 누적수익률(월별)

 

여기서 의문이 들었는데, 그러면 개별종목을 하면 괜찮을까?

ETF처럼 개별주식을 동일하게 해보면 어떨까?

 

결과는 좋지않았다.

 

코스피/코스닥기준으로 시가총액 높은 기업기준으로보해보고,

모멘텀(1~12개월기준)이 좋은 기업기준으로 놓고봐도 어느 시점에는 우상향이지만, 어느시점에는 우하향이였다.

 

승률을 계산해보면 좋겠지만, 나름 기준을 정해놓고했을때 수익률이 좋지않은경우가 있는걸로봐서는 실전에 쓰기에는 무리가있다고 판단했다.

 

그러면..  ETF는 모두 다되는가?

 

결론적으로 보면... ETF는 대부분 전략이 잘 먹히는것같다.

몇몇 연 수익률이 마이너스(-)인 경우가 있긴했지만, 대부분 지수연동이다 보니 잘먹히는듯하다.

 

소액으로 투자를 시작하겠지만,

거래량이 많은 (슬리피지가 적은) ETF와 지수와 바로 연동되는 ETF로 하면 장기적으로 우상향하는 것으로 보인다.

 

기간에 따라 달라지긴하겠지만, ETF에 따라서 초기 투자금기준 마이너스(-)인경우가 없는경우도 있다 (TIGER 200)

20년 3월은 코로나때문에 급락했던 지수가 오르면서 수익률이 엄청놓다.

 

그외 박스권/하락장인경우도 어느정도 통하는것으로 보인다.

(ETF에 따라 다르지만, 월별 수익률이 -5% ~ 10% 수준인데, 마이너스(-)인경우는 많지않다.)

 

크게 코스피/코스닥 지수에 연동되는 ETF 2개(레버리지) , 업종지수(?)에 연동되는 ETF 2~3개 정도하면 손매매로 충분히 할수있을것으로 보인다.

 

 

 Python으로 백테스트 결과이다.

월별 / 수익률(Log) / 거래횟수 / 평가금액(100만원시작), 거래비용포함

KODEX 코스닥150 레버리지	KODEX 200
KODEX 코스닥150	TIGER 200